PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXP.L с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC).

SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPXP.L и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
245.51%
189.69%
SPXP.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXP.L:

0.26

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

SPXP.L:

0.44

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

SPXP.L:

1.06

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPXP.L:

0.19

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

SPXP.L:

0.62

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

SPXP.L:

6.40%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

SPXP.L:

16.13%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

SPXP.L:

-25.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPXP.L:

-13.36%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.43% соответственно.

SPXP.L

С начала года

-9.34%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-6.46%

1 год

4.22%

5 лет

14.37%

10 лет

13.99%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXP.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SPXP.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
0.47
SPXP.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и ^GSPC

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.53%
-7.82%
SPXP.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 7.93%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.93%
11.21%
SPXP.L
^GSPC